Thử nghiệm (backtesting) chiến lược giao dịch

Mỗi nhà giao dịch ngoại hối muốn thành công trên thị trường cần xây dựng cho mình một chiến lược giao dịch hiệu quả. Chiến lược này cần được tối ưu hóa theo thời gian, chứ không thể có được trong một sớm một chiều. Chiến lược giao dịch của bạn có thể không hoạt động theo cách bạn muốn ngay từ đầu. Và để hoàn thiện nó, bạn phải kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình để có được bức tranh rõ ràng hơn về cách thức hoạt động của nó trong các điều kiện thị trường khác nhau. Việc kiểm tra, thử nghiệm lại chiến lược giao dịch này còn được gọi là Backtesting. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm Backtesting, các hoạt động cũng như ý nghĩa cua nó trong giao dịch Forex.

Xem thêm : Review sàn Exness

Backtesting là gì?

Backtesting là quá trình kiểm tra lại các quy tắc giao dịch của nhà đầu tư dựa trên dữ liệu quá khứ, tạo ra các mô phỏng giao dịch trong quá khứ. Bằng cách này, nhà đầu tư có thể đánh giá và kiểm tra xem liệu chiến lược đầu tư của mình có hiệu quả hay không, rủi ro/lợi nhuận ra sao và cách nó hoạt động trong các điều kiện thị trường khác nhau, trước khi mạo hiểm với bất kỳ vốn thực tế nào.

Backtest được tiến hành tốt mang lại kết quả tích cực đảm bảo cho các trader rằng chiến lược này về cơ bản là có khả năng mang lại lợi nhuận khi được thực hiện trong thực tế. Ngược lại, backtest mang lại kết quả dưới mức tối ưu sẽ khiến các nhà giao dịch thay đổi hoặc từ chối thực hiện chiến lược.

Khoảng thời gian tốt nhất để thực hiện việc kiểm tra lại chiến lược của bạn (Backtesting) sẽ là 10 hoặc 15 năm trước. Thực hiện backtest trong khoảng thời gian ngắn hơn có thể chỉ nắm bắt được một giai đoạn thị trường, chẳng hạn như thị trường theo xu hướng và nếu chiến lược của bạn là chiến lược theo xu hướng, nó sẽ mang lại kết quả rất tốt trong trường hợp đó. Tuy nhiên, nếu thị trường đi ngang, bạn có thể sẽ thua lỗ một phần lớn tài khoản giao dịch của mình.

Vai trò của Backtesting trong giao dịch forex

Backtesting đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống giao dịch. Backtesting có thể cung cấp một số dữ liệu thống kê có giá trị đối với hệ thống giao dịch, bao gồm:

• Lãi lỗ ròng: Phần trăm lợi nhuận tăng ròng hay giảm ròng

• Đo lường biến động: Tỉ lệ phần trăm mức tăng tài khoản tối đa và giảm tối đa

• Mức trung bình: Tỉ lệ phần trăm lời lỗ trung bình

• Đòn bẩy: Tỉ lệ vốn đầu tư

• Tỉ lệ thua lỗ

• Lợi nhuận hàng năm: Tỉ lệ hoàn vốn trong một năm

• Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro: Tỉ lệ phần trăm lợi nhuận đặt trong bối cảnh rủi ro

Xem thêm : Hướng dẫn đăng kí sàn Exness

Phân loại Backtest

Backtest tư động

Backtesting tự động liên quan đến việc tạo một chương trình tự động mã nguồn mở và nó sẽ thực hiện vai trò backtest các giao dịch cho bạn, chẳng hạn như Expert Advisors (EA).

Thông thường, các phần mềm Backtest sẽ hiển thị 2 cửa sổ chính. Cửa sổ đầu tiên cho phép trader tùy chỉnh lại các thông số của chiến lược giao dịch để thử nghiệm. Dưới đây là ví dụ minh họa về việc sử dụng phần mềm Backtest trên nền tảng Amibroker.

Cửa sổ thứ hai là báo cáo kết quả thử nghiệm thực tế. Tại đây, bạn có thể tìm thấy các số liệu thống kê được đề cập ở trên.

Hầu hết các phần mềm giao dịch đều chứa các yếu tố tương tự. Một số chương trình phần mềm cao cấp cung cấp thêm các chức năng bổ sung như định cỡ vị thế tự động, tối ưu hóa và các tính năng nâng cao khác. Tuy nhiên, để tạo một EA, bạn cần nắm được các kiến thức cần thiết để tạo hoặc mua chương trình. Điều này khá tốn thời gian và tiền bạc, đồng thời không bổ sung kinh nghiệm giao dịch cho người dùng. Chính vì vậy, các phần mềm Backtest tự động thường không được khuyến khích sử dụng mà thay vào đó là một giải pháp thử nghiệm thủ công.

Backtest thủ công

Backtesting thủ công là khi bạn cuộn biểu đồ theo cách thủ công trên nền tảng giao dịch của mình sang các giai đoạn trước. Và đây là cách tốt nhất để xem chiến lược của bạn sẽ hoạt động như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Có bốn bước khi backtesting thủ công một chiến lược giao dịch:

Bước 1: Mở biểu đồ cặp tiền tệ mà bạn muốn kiểm định chiến lược. Tốt nhất bạn nên lựa chọn từng cặp để phân tích. Áp dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật cần thiết, sau đó chỉnh lại khung thời gian cho biểu đồ.

Bước 2: Di chuyển thanh biểu đồ bằng thanh cuộn và phát hiện các thiết lập giao dịch đúng với cách bạn mong muốn.

Bước 3: Sau khi tìm được thiết lập giao dịch phù hợp cho chiến lược, hãy ghi chép chi tiết những giao dịch tiềm năng đó. Bạn nên viết rõ ngày, điểm entry, dừng lỗ, chốt lãi và các thông tin khác bạn thấy cần thiết.

Bước 4: Lặp lại quy trình đến khi bạn tìm thấy một thiết lập giao dịch hiệu quả khác và tiếp tục quay lại bước 3.

Khi bạn thu về được các giao dịch tiềm năng (chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Excel để lập danh sách), bạn có thể dễ dàng tính toán được tỷ lệ thành công của chiến lược giao dịch.

Trường hợp chiến lược của bạn thể hiện không tốt trong giai đoạn kiểm định, hãy xem xét thay đổi từng biến số dựa theo quan sát của bạn, lặp lại quá trình này cho đến khi chiến lược tiềm năng xuất hiện.

Kiểm định chiến lược giao dịch thủ công đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, nếu làm đúng, nó sẽ đem lại ý tưởng hay cho giao dịch với tỷ lệ thành công cao. Không chỉ vậy, kiểm định thủ công còn giúp bạn tăng hiểu biết thị trường và cho phép bạn rèn luyện khả năng xác định đầu vào và đầu ra của giá.

Xem thêm : Cách đăng kí sàn Exness

Những lưu ý khi thực hành Backtesting

1. Nên sử dụng Backtesting trong một khung thời gian dài, gồm nhiều giai đoạn thị trường khác nhau.

2. Một chiến lược giao dịch được thử nghiệm tốt với thị trường forex, không có nghĩa sẽ hoạt động tốt trên thị trường chứng khoán.

3. Thị trường luôn có xu hướng thay đổi. Do đó một chiến lược với kết quả backtest tốt không đồng nghĩa với việc nó cũng tạo ra một tỷ lệ thành công trong tương lại. Do đó, mỗi chiến lược nên đi kèm với một phương thức quản lý rủi ro hợp lý.

Trên đây là những kiến thức bạn cần biết về backtesting. Backtesting đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng hệ thống và chiến lược giao dịch. Do đó, đây là một kĩ năng mà bất kì trader nào cũng cần nắm được. Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn.

Chúc bạn thành công!

Nguồn : Investing.vn