Tìm hiểu về Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động ngẫu nhiên)

Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?

Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về chỉ báo Stochastic Oscillator (hay còn gọi là Chỉ báo dao động ngẫu nhiên). Đây là chỉ báo mà nhiều người sẽ nghĩ nó không phù hợp để sử dụng trong nghiên cứu kỹ thuật, bởi lẽ trong tên của chỉ báo có từ “Stochastic” dùng để chỉ sự ngẫu nhiên, mà các nghiên cứu kỹ thuật thì lại tìm kiếm sự lặp lại trong quá khứ, tức là không ngẫu nhiên.

Dù sao thì Stochastic Oscillator cũng là cái tên do ông George Lane – người phát minh ra chỉ báo này đã đặt cho “đứa con” của mình, vậy nên chúng ta đành phải chấp nhận thôi.

Chỉ báo Stochastic Oscillator so sánh giá đóng cửa so với range giá trong một khoảng thời gian cố định. Khi mức giá đóng cửa càng gần với mức đỉnh thì momentum tăng (đà tăng) sẽ càng lớn. Còn khi giá đóng cửa bắt đầu tiến gần hơn tới điểm đáy (một dạng của giảm tốc), có nghĩa là giá sắp đảo chiều. Lane tin rằng sẽ có thay đổi trong momentum trước khi xuất hiện thay đổi của xu hướng giá. Nhìn chung thì nhận đinh của Lane tương đối chính xác, trừ trường hợp khi thị trường gặp phải cú sốc – hãy nhớ rằng thị trường Forex gặp phải không ít các cú sốc – lúc này thì thị trường có thể thay đổi rất bất thường và chỉ báo Stochastic Oscillator cũng không thể đưa ra cảnh báo trước được.

Giống như tất cả các Oscillator khác, Stochastic Oscillator ở trong trong một phạm vi (range). Trong trường hợp này, range của chỉ báo Stochastic Oscillator được đặt theo mức giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian được xem xét (giả sử ta dùng theo mặc định là kỳ 14 ngày). Khi giá đóng cửa chạm hoặc nằm gần mức đỉnh của range giá (xét trong chu kỳ dài, chẳng hạn 14 ngày), các tính toán số học được thiết lập cho Stochastic Oscillator sẽ đưa giá trị của chỉ báo lên mức bằng hoặc xấp xỉ 100%. Ở chiều ngược lại cũng vậy – khi mức giá đóng cửa bằng hoặc gần chạm ngưỡng đáy, chỉ báo Stochastic Oscillator sẽ cho giá trị bằng 0. Các động thái được duy trì như vậy là không bình thường, bởi vậy chúng tôi sẽ nhận định rằng khi chỉ báo Stochastic Oscillator có giá trị gần mức +100 hoặc 0 thì có nghĩa là giá đang ở mức quá mua hoặc quá bán. Trong thực tiễn, đa số các phần mềm sẽ đặt đường ngưỡng quá mua, quá bán ở mốc Stochastic Oscillator có giá trị lần lượt là 80 và 20.

Stochastic Oscillator từ hai đường %K và %D

Stochastic Oscillator có lẽ là chỉ số phổ biến nhất trong Forex được sử dụng để ước tính việc mua quá mức/bán quá mức. Tuy nhiên hãy cẩn trọng khi sử dụng chỉ báo này! Stochastic Oscillator có nhược điểm đáng tiếc, đó là chỉ báo này có thể nhận định sai rằng một đồng tiền đang bị mua hoặc bán quá mức, trong khi thực tế là đồng tiền này chỉ có xu hướng kéo dài mà thôi. Hiện tượng này đặc biệt dễ bắt gặp trong cặp USD/JYP, khi mà mức giá có thể biến động theo một xu hướng trong thời gian dài tới vài tháng và chỉ báo Stochastic Oscillator khi ấy thì cứ đưa ra tín hiệu rằng bạn nên nhanh rút lui. Trong biểu đồ phía dưới, chỉ báo Stochastic Oscillator cho rằng cặp USD/JYP đang bị quá mua trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2012 cho tới tháng năm năm 2013. Ngoài ra, tín hiệu mua vào phát ra vào thời điểm tháng ba cũng là không chính xác và nhanh chóng đổi về ngưỡng báo quá  mua. Stochastic Oscillator đưa ra tín hiệu sai về trạng thái mua quá mức trên cặp USD/JPY trong vài tháng.

Công thức tính chỉ báo Stochastic Oscillator có hai phần. Dòng đầu tiên của chỉ báo là:

%K = (Giá đóng cửa – Đáy thấp nhất) / (Đỉnh cao nhất – Đáy thấp nhất) x 100

Đường thứ nhất này được gọi là Đường %K. Chữ K trong tên này không có ý nghĩa đặc biệt nào ngoài việc là một ký tự trong bảng chữ cái mà Lane chọn khi thấy đường này khá gần mới range giá.

Đường thứ hai của chỉ báo Stochastic Oscillator là đường kích hoạt. Đây là trung bình động giản đơn kỳ 3 ngày của đường %K. Đường thứ hai này được đặt tên là đường %D, với cùng lý do như với đường %K. Do đường %D là trung bình động của đường %K nên đường này sẽ luôn trễ hơn đường %K, bởi vậy mọi người gọi đường %D là thành phần “chậm”. Như đối với mọi trung bình động khác, sự giao cắt trên các đường Stochastic Oscillator chính là dấu hiệu kích hoạt các tín hiệu mua bán. Mặc dù vậy, như chúng tôi đã lưu ý ở trên thì các ngưỡng 80 và 20 trên chỉ báo này cũng thường được dùng để xác định việc mua/bán quá mức. Stochastic Oscillator có số kỳ mặc định là 14 ngày, tuy nhiên thì bạn hoàn toàn có thể thử đặt số kỳ khác. Bạn cũng có thể thay đổi cả hai thành phần trong chỉ báo này để làm chúng nhanh hơn hoặc chậm đi và thấy được nhiều biến thể của chỉ báo Stochastic Oscillator.

Chỉ báo Stochastic Oscillator và trạng thái quá mua – quá bán

Chỉ báo Stochastic Oscillator được dùng phổ biến trong Forex và đây được coi là một chỉ báo buộc phải có trên mỗi biểu đồ. Nhiều nhà phân tích đã có cái nhìn quan trọng hóa về khả năng của chỉ báo này. Stochastic Oscillator có thể liên tiếp đưa ra các nhận định hoàn toàn sai nếu như mức giá giao động trong khoảng giới hạn nhưng lại lên xuống liên tục với mức đáy và đỉnh rất xa nhau. Một số tác giả gọi Stochastic Oscillator là chỉ báo “đã được kiểm chứng qua thời gian” bởi lẽ chỉ báo này đã được Lane phát minh ra từ những năm 1950. Cách gọi như vậy rất ngớ ngẩn. Chỉ báo này được lập từ số học, vậy nên tất nhiên là nó có cơ sở và đưa ra các tín hiệu đáng tin cậy trong ít nhất là một vài thời điểm. Chỉ báo Stochastic hữu ích nhất khi bạn đã có các chỉ báo khác rồi và cần thêm công cụ để củng cố thêm cho một tín hiệu hoặc nhận định và quá mua/quá bán. Hãy quan sát biểu đồ ví dụ phía dưới. Cặp tiền tệ có mức giá nằm gần mức đỉnh cũ, tuy nhiên sau đó lại có một cây nến giá thấp rất dài. Ngay sau đó, chỉ báo Stochastic chìm trong trạng thái quá mua và bắt đầu hướng xuống chỉ một ngày trước khi xuất hiện thanh nến giá xuống. Chỉ báo Stochastic đang muốn nói rằng tại mức quá mua thì xu hướng lên đã đạt quá mức và giá sẽ không thể đạt tới mức đỉnh lúc trước nữa. Trong trường hợp này, bạn có được tín hiệu rút lui một ngày trước khi giá chuyển sang thấp dần.

Stochastic oscillator cảnh báo trước về sự thay đổi xu hướng sang giảm giá.

Chỉ báo Stochastic oscillator hoạt động trên nhiều khung thời gian khác nhau, nhưng khi bạn sẽ dễ gặp khó khi bắt đầu nhìn vào chỉ báo này.  Rất có thể trong khung thời gian này thì bạn nhận được tín hiệu mua quá mức từ chỉ báo Stochastic oscillator và nhận được tín hiệu bán quá mức từ khung thời gian khác. Đây là do chức năng của phép toán tạo nên chỉ báo Stochastic oscillator. Nếu như muốn sử dụng chỉ báo này trên nhiều khung thời gian, bạn cần phải dùng nhiều chu kỳ với khung thời gian ngắn hơn để làm cho chỉ báo được “đồng bộ” trên tất cả các khung thời gian.

Câu hỏi:

1. Stochastic oscillator thuộc loại chỉ báo nào?

• a. Theo sau xu hướng
• b. Momentum

2. Stochastic oscillator phải sử dụng chu kỳ mặc định là 14 ngày và đường %D phải là đường 3-kỳ.

• a. Đúng
• b. Sai

3. Stochastic oscillator hoạt động tốt nhất trong

• a. Điều kiện có xu hướng rõ ràng
• b. Điều kiện biến động trong một phạm vi